وحید fozi

2021-01-10

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

یکی از رایجترین و عمومی ترین ابزار ها در بررسی و تحلیل نمودارهای قیمتی در بازارهای مالی مووینگ اوریج ها یا میانگین های متحرک هستند.

این ابزار علاوه بر اینکه به تنهایی برای تحلیل و سیگنال گرفتن از نمودار استفاده می‌شود همچنین اساس کار بسیاری از اندیکاتورهای دیگر را تشکیل می دهد. در واقع بسیاری از اندیکاتورهای روند نما ماهیتا نوعی مووینگ اوریج یا میانگین متحرک هستند.

در ادامه با ما همراه باشید تا شما را با این اندیکاتور آشنا کنیم همچنین طریقه سیگنال گرفتن از میانگین متحرک را آموزش خواهیم داد.

تعریف مووینگ اوریج یا میانگین متحرک

در علم آمار، یک میانگین متحرک، محاسبه ای است که برای آنالیز داده ها بوسیله ایجاد میانگین هایی از زیرمجموعه های مختلف یک مجموعه کامل از داده ها استفاده می‌شود.

در بازارهای مالی، مووینگ اوریج، اندیکاتوری است که به طور گسترده در تحلیل تکنکیال استفاده می شود. با محاسبه مووینگ اوریج، تاثیر نوسانات اتفاقی و کوتاه مدت در تایم فریم مشخص، تعدیل می شود.

مووینگ اوریج چگونه محاسبه می شود؟

نمودار کندلی یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین را در نظر بگیرید. اگر این نمودار بر روی تایم فریم روزانه قرار داده شده باشد و ما یک اندیکاتور مووینگ اوریج به آن اضافه کنیم در ساده ترین حالت، دو پارامتر برای تعیین داریم.

1. مدت یا Length: در بیشتر موارد این گزینه بر روی عدد 9 قرار دارد. (همچنین می‌تواند هر عدد دیگری باشد). در واقع با تعیین این پارامتر، مشخص می‌کنید که میانگین متحرک از قیمت چند کندل اخیر میانگین بگیرد.
2. منبع یا Source: این گزینه به صورت پیش فرض بر روی قیمت پایانی کندل (Close) قرار دارد. گزینه های دیگری نیز وجود دارند: مانند کمترین قیمت، بیشترین قیمت، قیمت باز شدن کندل، میانگین بیشترین و کمترین قیمت و … .

به عنوان مثال، میانگین متحرک در ساده ترین حالت قیمت پایانی 9 کندل اخیر را جمع کرده و تقسیم بر 9 می‌کند. سپس منحنی پیوسته به دست آمده از این عدد ها رسم می‌شوند.

انواع مووینگ اوریج ها

به صورت کلی سه نوع مووینگ اوریج وجود دارد؛ ساده، نمایی و وزنی.

میانگین متحرک ساده MA یا SMA (Simple Moving Average)

همانطور که گفتیم این نوع میانگین متحرک به صورت پیش فرض از قیمت بسته شدن کندل استفاده می‌کند.

همچنین سایر قیمت ها را نیز می‌توان به عنوان ورودی به این اندیکاتور تعریف کرد. در این نوع مووینگ اوریج، تمامی کندل ها در ساختن منحنی MA، سهمی برابر دارند.

مووینگ اوریج وزنی WMA (Weighted Moving Average)

این نوع مووینگ اوریج، حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت می‌دهد. و در محاسبات خود نیز به اطلاعات و در واقع کندل های جدید وزن بیشتری می‌دهد.

مثلا وقتی تنظیمات میانگین متحرک وزنی روی 9 کندل باشد، نهمین کندل با ضریب بیشتری در میانگین اعمال می‌شود. و رفته رفته به سمت کندل اول، وزن و ضرایب کندل ها کمتر می‌شود.

مووینگ اوریج نمایی EMA (Exponential Moving Average)

این نوع میانگین متحرک بر خلاف دو نوع قبلی نسبت به تغییرات قیمت دیرتر واکنش نشان می‌دهد. و این ویژگی ناشی از نحوه محاسبات این مووینگ اوریج هست.

این نوع میانگین متحرک، علاوه بر دوره انتخابی برای محاسبه میانگین، اطلاعات گذشته نمودار را نیز در محاسبات دخیل می‌کند. در واقع میانگین متحرک نمایی، خیلی دیرتر از دو نوع قبلی به نوسانات واکنش می دهد.

در تصویر زیر مووینگ اوریج ساده (آبی)، وزنی (زرد) و نمایی (سفید) را در تایم فریم روزانه بیت کوین می‌توانید ببینید. تمامی این میانگین های متحرک با قیمت بسته شدن (Close) 200 کندل رسم شده اند.

میانگین های متحرک به صورت کلی برای مشاهده روند غالب بازار، فارغ از نوسانات آنی و بی اعتبار استفاده می‌شوند. اما چگونه می توانیم از این ابزار و یا اندیکاتور به منظور سیگنال گیری در بازار ارزهای دیجیتال و یا هر بازار مالی دیگری استفاده کنیم.

سیگنال گیری از میانگین های متحرک

شما با استفاده از میانگین متحرک می‌توانید سیگنال های خوبی برای خرید و فروش بگیرید. به چند مثال توجه کنید.

کراس مووینگ اوریج

در این روش، دو میانگین متحرک 5 و 9 (این اعداد می تواند بسته به دارایی مورد معامله و نیز کارایی ای که تحلیل‌گر می‌تواند در این تنظیمات پیدا کند متفاوت باشد)، را بر روی نمودار اضافه می‌کنیم.

وقتی میانگین متحرک کوچکتر بتواند MA بزرگتر را قطع بکند به عنوان سیگنال خرید یا فروش می‌توان استفاده کرد. در نمودار زیر، تحلیل بیت کوین و گرفتن سیگنال خرید و فروش می توانید مشاهده کنید.

میانگین متحرک 5 با رنگ زرد و 9 با رنگ آبی نشان داده شده اند. همچنین نوع میانگین متحرک، ساده (SMA) می‌باشد. پیکان های سبز رنگ به معنی نقطه خرید و پیکان های قرمز به معنی نقطه فروش می‌باشند.

حمایت های بلند مدت با مووینگ اوریج

میانگین های متحرک به نوعی، قیمت یک ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگری را در بلند مدت نشان می‌دهند. از طرفی ما می‌دانیم که قیمت یک ارز دیجیتال، دائما حول محور قیمت بلندمدت خود حرکت می‌کند.

در نمودار زیر، می‌توانید نقش حمایتی و مقاومتی مووینگ اوریج 200 را در تایم فریم چهار ساعته در مورد ارز دیجیتال ریپل (XRP) مشاهده بفرمایید.

توجه داشته باشید که این میانگین متحرک به مدت 40 روز توانسته است به خوبی به عنوان حمایت دینامیک عمل کند. بعد از شکست این حمایت، ریزش 65 درصدی را شاهد هستیم. در واقع همین حمایت قوی، به مقاومتی قوی تبدیل شده است.

فشردگی میانگین های متحرک

شما می‌توانید تعداد زیادی اندیکاتور (حداقل 3) مووینگ اوریج را بر روی نمودار خود اضافه نمایید. وقتی این میانگین های متحرک دچار فشردگی بشوند می‌تواند نویدبخش حرکت های شارپی و بزرگ در قیمت یک ارز دیجیتال باشد.

در نمودار زیر، سه میانگین متحرک 10، 30 و 60 را بر روی نمودار اضافه کرده ایم. مشاهده می‌کنید که ارز دیجیتال اتریوم بعد از حدود 50 روز فشردگی قیمت، که توسط میانگین های متحرک نیز مشاهده می‌شود رشد 200 درصدی را تجربه کرده است.

سخن پایانی

شما در این مقاله با تعریف میانیگن متحرک، انواع آن و نحوه محاسبه هر کدام آشنا شدید. استراتژی هایی نیز برای استفاده در تحلیل ها و معاملات معرفی شدند.

جالب است بدانید که بازارهای مالی اعم از بازار ارزهای دیجیتال به ویژه در بلندمدت به میانگین های متحرک واکنش نشان می‌دهند.

شما می‌توانید این اندیکاتور را به عنوان سطح حمایتی و مقاومتی دینامیکی بسیار قوی در نظر بگیرید. همچنین، مووینگ اوریج ها اساس بسیاری از دیگر اندیکاتورها را نیز تشکیل می دهند.